閉じたまま音楽再生

設定を変更すると、出来ました。
やり方　「マイハンドヘルドＰＣ」または「スタート」→設定からコントロールパネル→「拡張機能の設定」→「ふたの開閉と電源ON/OFF」タブ→「・・・電源の連動を有効にする」のチェックを外すか、「拡張設定」→チェックを外す
つまり、CFカードを電源に連動させないと言うことである。

この設定で、閉じたままWMPを実行。
すると普通に再生できる。
ちなみに、「無変換」キーの下に、ふたの開閉を検知するつめがあり、そこを何かで押してやると、画面は消えることが判明した。

ただし、あまりメリットは無いかも・・・
まず大きい。次に閉じると何も操作できない。また、この設定では少々電力を消費する。